股指期货相关数据报告摘要

报告摘要

数据跟踪时间为2018/06/29至本周四2018/07/05。

股指期货：

一、股指期货：展期价差及合约跟踪

二、股指期货：基差跟踪

三、股指期货：日内高频数据跟踪

1.全合约日内Tick数据冲击成本

至本周四的过去两周，IF当月合约冲击成本0.376点~0.46点之间，IH当月合约冲击成本在0.358点~0.421点之间，IC当月合约冲击成本在0.944点~1.166点之间。其中，冲击成本为每个合约当日（Ask-bid）/2的均值。

2.当月合约日内Tick级别成交量分布