国债期货相关数据报告摘要

报告摘要

数据跟踪时间为2018/06/29至本周四2018/07/05。

一、国债期货：全合约基差及IRR

本周四，T1809基差为0.0111元，IRR为3.5035%；TF1809基差为0.323元，IRR为1.5964%。

二、国债期货：主力合约交割期权价值期望

截至本周四，T1809交割期权期望价值为-0.1762；TF1809交割期权期望价值为-0.3403。

三、国债期货：日内高频数据跟踪

1.全合约日内Tick数据冲击成本

跟踪期内，T主力合约冲击成本0.002826点~0.002858点之间，TF主力合约冲击成本在0.003034点~0.003156点之间。其中，冲击成本为每个合约当日（Ask-bid）/2的均值。

2.主力合约日内Tick级别成交量分布

四、中美国债利差