欧美债市再陷低谷 国债期货或下跌未止

集金 期货 通01月12日消息：昨日（1月12日）国债期货市场行情回顾：

5年期国债期货主力合约TF1803开盘96.200元，最高96.240元，最低95.985元，收盘96.045元，下跌-0.195元，跌幅-0.20%，振幅0.255元，成交12570手，较昨日增加2758手，持仓41639手，减仓1465手。10年期国债期货主力合约T1803开盘92.340元，最高92.410元，最低92.015元，收盘92.130元，下跌-0.265元，跌幅-0.29%，振幅0.395元，成交39029手，较昨日增加3488手，持仓62747手，增仓1887手。

昨日（1月12日）国债现货市场行情回顾：

5年期活跃CTD券为130005.IB，IRR为7.42%，10年期活跃CTD券为160010.IB，IRR为3.63%，目前R007约3.3%。

昨日利率债收益率整体小幅上行。今日早盘进出口行债续发3、5年期，招标利率整体上行；午后国开债续发5、7年期，招标利率整体上行。截止日终，SKY整体波动1-3BP；国开债收益率曲线整体波动1-5BP，农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-6BP。

具体来看，SKY_3M受189901带动上行2BP至3.37%；SKY_1Y稳定在3.57%；SKY_3Y受170023带动上行2BP至3.67%；SKY_5Y受170021带动上行2BP至3.86%；SKY_7Y受170027带动稳定在3.89%；SKY_10Y受170025带动上行3BP至3.95%；30年期国债收益率受170022带动稳定在4.36%。

货币市场方面，1月10日银行间质押式回购市场共成交28709亿元，增加0.67%。其中，隔夜收于2.70%，较前一交易日下跌30bp，7天收于3.30%，较前一交易日上涨50bp；中期方面，14天收于3.30%，较前一交易日下跌11bp；长期方面，1个月收于4.19%，较前一交易日下跌1bp。3个月收于5.30%，较前一交易日上涨13bp。

【财经资讯】

1月10日，央行周四进行300亿7天、300亿14天逆回购操作，当日300亿逆回购到期，单日净投放300亿。

【市场观察】

人民币汇率方面，人民币兑美元中间价调升60个基点，报6.5147，结束两日连贬。

沪深两市小幅上涨，上证综指上涨3.51点（或0.10%）至3425.34点，深证成指上涨27.12点（或0.24%）至11464.20点，创业板指上涨13.15点（或0.73%）至1804.23点。

【技术分析】

技术上，TF1803下跌，截止收盘日K线收于10日和20日线下方，目前5日、10日和20日线向下，K线位于布林带下轨，布林带轨距开始略有放大，MACD指标动能柱绿色，DIFF线和DEA线在零轴附近，KDJ指标处于脱离超卖位置。T1803全天走势与TF1803相似。

【操作建议】

期债或下跌未止。TF1803支撑位95.755元，压力位96.335元；T1803支撑位91.855元，压力位92.405元。资金面收敛、监管担忧加重、通胀预期增强、海外国债收益率快速上行等多重因素重压下，昨日国债期货明显收跌，银行间现券收益率明显上行，10年国开债活跃券收益率一举升破5%，创2014年9月12日以来新高。各国央行逐渐退出刺激的预期升温，昨夜欧美等债市再度下跌，加上监管尚未落地，我国国债期货今日或将延续下跌。

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